六项统计口径
交易笔数(买卖分别统计并给出覆盖了多少只标的)、已实现盈亏、卖出胜率、累计成交额、平均持有天数、计划与执行。每一项的口径都写在页面上。
05 · 投研工作台 · V1.0 · 独立开发
市场投研工作台与量化研究系统
这一套管的是研究这条链:有没有留痕、想法能不能变成条件、策略放到历史数据上成不成立。AI 只帮着读,不碰判断。
用一句话说:把研究过程从"脑子里过一遍"变成"写得下来、能回看、放得上历史数据"。 交易日志与研究计划逐笔留痕;形态与指标条件可以扫描全市场并把条件存成策略;回测把三类策略 放到历史 K 线上跑,输出十二项绩效;「交易复盘」再把留痕的记录合起来算一遍账。
Windows 10 / 11
研究留痕
量化回测
复盘不联网
回测需装 Python
规模化的事实
一组可核对的数字
面板数、策略数、绩效项数都能在软件界面上数出来。
5个一级入口
8个研究面板
3类可回测策略
12项回测绩效输出
8个回测对照基准
22种可勾选的异动类型
6项复盘统计口径
30根 K 线起算门槛,不足不硬算
口径说明:绩效输出按回测结果页的指标卡计(收益率、年化、超额、α、夏普、索提诺、最大回撤、 β、卡玛、胜率、盈亏比、年化波动率);对照基准可选 8 个指数或自定义标的。 所有绩效都是历史数据上的统计结果,不构成对未来任何情况的说明。
功能构成
五个入口各自做什么
按软件的左侧导航顺序列出。第一个入口里还分了八个面板。
| 入口 | 用途 | 主要能力 |
|---|---|---|
| 研究中心 | 研究与筛选的总入口 | 8 个面板:交易日志、每日研究计划、定时任务、异动监控、涨停梯队、形态选股、指标选股、外部工具服务。全部写在本机,可长期检索。 |
| 回测中心 | 把想法放到历史数据上 | 三类策略(均线交叉、通道突破、强弱指标);可设区间长度、周期、初始资金、佣金、印花税与滑点;输出 12 项绩效指标与净值曲线,并可与 8 个基准对照。 |
| AI 智能体 | 辅助阅读与整理 | 对接兼容 OpenAI 协议的模型服务(默认指向 DeepSeek);流式对话、公开信息整理与要点归纳、把结论导出为 Word。也提供全局热键唤起的浮动助手。 |
| 交易复盘 | 把记录合起来算一遍 | 只读本地库、不联网。给出交易笔数、已实现盈亏、卖出胜率、累计成交额、平均持有与计划覆盖情况,另给逐只统计表与按月归集的分布表。 |
| 设置 | 配置与开关 | 模型服务(地址、模型名与密钥只存本机,可存多个模型来回切)、通知、功能开关、自选名单与环境信息。 |
「外部工具服务」默认关闭,只做配置、只发出站连接,防止误把外部写入本机库。 自选名单决定形态扫描与指标筛选的标的范围。
研究中心
八个面板
前五个是记录型的,后三个是筛选与配置型的。写得下来,才有可能回过头看当时凭什么这么判断。
交易日志
逐笔记标的、方向、价格、数量、理由与复盘结论。
每日研究计划
写当日的倾向、价格区间与执行纪律,留痕后可回看当时的判断。
定时任务
把重复动作自动化,每次执行结果都写进日志可回查。
异动监控
22 种类型可勾选过滤,按类型列盘中异常波动。
涨停梯队
按连板高度把当日涨停标的分层。
形态选股
按 K 线形态条件扫描全市场,扫描期间界面不阻塞。
指标选股
按市值、估值、换手、量比、涨幅与主力净流入等条件筛选,可存成策略复用。
外部工具服务
MCP 服务配置,默认关闭,只做出站连接。
说明
筛选条件全部由使用者自己设;软件只负责按条件把结果列出来,不挑标的、不给结论。
回测中心
把"感觉可以"变成一组数字
回测跑在本机,策略与参数留在本机,我们不接触使用者的策略内容。
三类策略
均线交叉、通道突破、强弱指标超买超卖。每类都能改参数与区间长度,不需要写代码。
可调的成本口径
初始资金、佣金率、印花税、滑点与最低佣金都可设;持仓方式可选按资金比例或按固定股数,并强制整手成交。默认值与 A 股常见口径一致。
十二项绩效
分三组:收益类看赚了多少,风险调整类看这些收益是承担多大波动换来的,交易质量类看胜率与盈亏比。另给净值曲线,可与八个基准对照。逐项口径写在页面上。
三点工程保护
一是依赖探测:没装 Python 时按钮直接置灰并说明原因,不让点了才失败;二是全局锁:同一时刻只允许一个回测任务;三是超时保护:按 K 线数量估算上限,超时会被中断并给出说明,不会永久挂起。
数据不足与过期拦截
K 线根数不足时直接拒绝并提示;最后一根数据已过期时弹确认框,默认取消,不拿旧数据当最新行情回测。
回测怎么跑
主程序在独立进程里调用本机的 Python 回测脚本回放历史数据,临时工作目录按任务唯一化,失败时保留目录便于排查。
Python 是这一套唯一的额外要求
量化回测需要目标机自己装 Python 3.9 及以上,并安装 backtrader 等回测依赖。
没装时回测按钮会直接置灰并提示缺什么,研究留痕、形态与指标筛选、交易复盘都不受影响,照常可用。
这一点我们写在最前面,不藏在常见问题里。
交易复盘
五套里最不挑环境的一页
它只读本地库、不联网,断网与接口限流都影响不到它。
怎么算的
已实现盈亏用加权平均成本法:买入并入持仓成本,卖出按当时持仓均价结转;平均持有用先进先出的批次配对,按股数加权;手续费单列,不计进盈亏。
三条如实的说明
卖出数量超过当时持仓的部分单独统计并排除在盈亏之外;逐只统计里"还剩多少股"是按日志推算的,不等于实际账户;计划执行只看计划日当天有没有成交,是粗略代理。
AI 智能体
它只整理,不判断
这一节的措辞是刻意写死的,不是免责话术。
做四件事
对话提问(流式输出)、把公开信息整理成要点、为定时任务生成摘要、把结论导出为 Word。另有全局热键唤起的浮动助手。
不输出交易指令
不输出任何交易指令、价格预测与个股推荐结论,生成之后还会再过一层用语过滤。这一层边界写在程序里,不是靠提示词祈求模型自觉。
数据过期就拒绝生成
行情数据过期或不可信时直接拒绝生成结论,而不是硬编一段看起来合理的文字。这是刻意设置的边界,不是故障。
不填密钥也能用
模型服务的地址与密钥由使用者自己提供,只保存在本机配置文件里,我们不代收、不上传。
不填的后果是「智能辅助」这一块为空(AI 页打不开对话、定时任务生成不出摘要),
但研究留痕、筛选与回测三块完全不受影响。
技术构成
用了什么,为什么这么选
完整的技术说明在技术能力页,这里只列与使用者直接相关的部分。
| 方面 | 选择 | 为什么 |
|---|---|---|
| 界面框架 | .NET 8 + WPF + MVVM | 桌面程序的交互与性能,以及可测试的代码结构。 |
| 回测引擎 | Python + backtrader | 以独立子进程运行,策略与结果都在本机;配套依赖探测、全局锁与超时中断。 |
| AI 客户端 | 兼容 OpenAI 协议 | 不绑定某一家模型服务,地址与模型名自己填;支持存多个模型来回切。 |
| 本地存储 | SQLite(WAL) | 交易日志、研究计划、定时任务、筛选策略与 AI 报告都在本机;写入走单写者队列。 |
| 日志与发布门禁 | Serilog + 自动化自检 | 滚动文件日志按环境分目录;发布前跑一套门禁(编译 + 真启动冒烟 + 文案合规扫描),任一项不过就不出版本。 |
| 外部依赖 | 网络;回测另需 Python | 其余功能只要网络。已发布的是自包含单文件,目标机不需要另装 .NET 运行时。 |
功能边界
它不做什么
这一节和上一节一样重要。写清不做的事,是为了让使用者知道该在哪儿停下来自己判断。
明确不做
以下能力不在本系统范围内,且短期内不打算做- 不提供投资建议。不输出交易指令,不给出买入或卖出点位,不给目标价,不做价格预测。筛选条件由使用者自己设,回测结果只说明历史数据上发生了什么。
- 不做个股推荐与问答广场。功能设计上就没有这类界面,也没有任何形式的收费体系。
- 不做后台常驻服务。定时任务只在程序开着时按点跑,关掉窗口就不跑,不会在后台生成报告。
- 不生成模拟数据。行情来自公开接口,程序不生成模拟数据,也不用报价拼凑 K 线。
- 不把回测当预测。回测是历史数据上的统计,换一段区间或换一组参数结果就会不同;参数与区间会一并记录,便于复现而不是便于挑选。
- 不硬凑复盘的数字。卖出数量超过当时持仓的部分单独统计、排除在盈亏之外;剩余股数是按日志推算的,不等于实际账户。
- 不回退到旧数据。数据过期或不可信时,AI 直接拒绝生成结论,回测直接拒绝执行,不用旧数据顶替。
- 不替代专业判断。筛选、回测与复盘都是研究材料,是否适用由使用者自己判断。
使用前请了解
本系统为数据分析与研究辅助工具,不构成任何投资建议或买卖要约。
证券投资有风险,使用者的投资决策与结果由使用者自行承担。
行情数据来自第三方公开接口,公司不对其准确性、及时性作担保。
交付与运行
拿到之后怎么用起来
这一段是实操信息,部署与运维的人可以直接照这个核对环境。
交付形态
绿色免安装的单文件程序,主程序约 74 MB,自带三套环境配置模板与启动说明。双击即可运行,目标机不需要先装 .NET 运行时。回测脚本随程序分发,不需要另外安装。
运行环境
Windows 10 或 Windows 11(64 位);需要联网获取行情。量化回测另需本机装 Python 3.9 及以上与 backtrader 等依赖;不做回测的话可以不装。全市场形态扫描比较吃内存,建议 8GB 以上内存、1GB 以上可用磁盘、1600 × 900 以上分辨率。
首次运行
双击后落在「研究中心」的交易日志面板,同时启动定时任务调度器。AI 模型服务没配好时,欢迎语会直接说明去哪里配。
数据位置
交易日志、研究计划、定时任务、筛选策略与 AI 报告都在程序目录下。研究内容不经过我们的服务器,我们看不到使用者写了什么。
离线可用范围
「交易复盘」只读本地库、完全不联网;已保存的日志、计划与策略随时可看。回测与行情刷新需要联网,筛选依赖已缓存的行情时会更快。
版本与授权
当前版本 V1.0,与其它四套软件同版本号。授权与合作方式请联系我们,说明使用场景与人数即可。
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